股票量化多头策略遇挫 8月超额收益回撤显著
创始人
2025-09-08 08:30:48
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人民财讯9月8日电，此前一段时间，股票量化私募大出风头，无论绝对业绩或超额表现，都重新抢占领先位置，吸引大量资金追捧。但最近一段时间，股票量化超额水平突然遭遇显著回撤，甚至开始跑输指数，引起各方关注。
8月份股票量化多头策略遭遇年内最大挑战。私募排排网数据显示，截至2025年8月31日，有业绩展示的696只股票量化多头产品，8月超额收益均值为-2.28%，其中仅145只产品实现正超额，占比为20.83%。从8月每周表现来看，除了第一周实现正超额外，第二周开始，股票量化多头超额收益面临极大挑战，三周的超额收益均值均为负，依次为-1.06%、-0.61%、-1.99%，并呈现进一步恶化的趋势。
上海一家大型量化私募向记者表示，近期，A股市场成交量持续放大，但因核心资产抱团，呈现指数涨而许多个股跌的结构化行情。量化股票基金持仓分散，多达上千只股票，单一个股持仓上限一般不超过1%，导致量化选股模型中的大部分个股很难跑赢指数，出现超额回撤。
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